Forecasting Financial Markets the first Indonesia

Di samping kegiatan komputer maintenance dan data recovering, Profesor Data juga menyukai kegiatan Investasi, khususnya investasi pada financial Markets / Bursa (Saham, komoditi dan forex) sayangnya Profesor Data "Belum" pernah terlibat langsung pada bursa Options, bursa ini sebenarnya di tujukan untuk "hedging" atau untuk menghindar resiko pada bursa primer.
Misalnya, pada bursa saham, kita buy perusahaan "A" kemudian pada bursa options kita membeli kontrak options sell perusahaan "A" sehingga apabila harga saham jatuh, tetap kita bisa meminimalkan kerugian bahkan tidak tertutup kemungkinan kita bisa mendapatkan keuntungan.
begitulah kira2 ilustrasinya, namun ini hanyalah teori saja, tidak semudah itu, option juga kan mempunyai jangka waktu, dan sebaliknya apabila kita profit pada bursa saham, kita juga rugi di bursa options.
Bursa option sendiri sebenarnya pada prateknya mirip dengan bursa komoditi atau futures, karena memakai kontrak futures (forex juga, cuma rata-rata orang bermain forex pada kontrak spot). semua jenis bursa mempunyai kontrak optionnya (rata-rata khususnya spekulan, melakukan trading option sama dengan pratek trading di bursa primer.

Sedikit membahas mengenai pratek hedging, sebenarnya teory pratek hedging ini muncul pertama kali di bursa saham, anda tentu pernah mendengar istilah "DON'T PUT YOUR ALL EGGS IN ONE BASKET"
Artinya Jangan menaruh semua investasimu hanya pada satu jenis investasi, atau bahasa kerennya itu "Teknik Diversivikasi" meskipun teknik ini berasal dari teknik analisa bursa saham, namun teknik ini bisa berlaku pada semua kegiatan investasi termasuk kegiatan investasi pada sektor riil. kita bahas sedikit saja dulu yah, nanti kalau ada kesempatan akan diterbitkan pada artikel-artikel selanjutnya, makanya anda harus sering sering membuka website Profesor Data supaya ratingnya bisa naik dan Profesor Data dapat terus menerbitkan artikel-artikel yang berguna untuk anda, yang pasti artikel pada website ini semuanya langsung ditulis oleh Profesor Data dan tidak diambil dari website lain.

Sebenarnya teory diversifikasi sendiri tidaklah terlalu rumit, prinsipnya sama dengan teknik hedging yang lain sama seperti teknik option yang kita bahas di atas, lalu bagaimana pembuktiannya.
Gini loh.. pada teori ini investor semuanya diasumsikan sebagai tipe penghindar resiko (kalau anda investasi dengan modal sedikit, tentu anda bisa lebih berani, namun coba anda bayangkan seandainya uang anda milyaran, tentu anda akan langsung berubah menjadi tipe penghindar resiko dan menjadi lebih memilih bermain aman).

Misalnya anda ingin berinvestasi pada bursa saham, ada dua rumus statistik yang harus anda ingat pertama yaitu rumus korelasi atau hubungan sebab akibat, rumus ini hanya menghasilkan angka 1 sampai -1 yang mana 1= hubungan POSITIF dan sempurna / kuat, artinya misalnya kalau saham A dan Saham B mempunyai korelasi 1 maka apabila saham A naik maka saham B juga akan naik.
Apabila saham A dan saham B berkolerasi -1= hubungan NEGATIF dan sempurna / kuat, artinya, misalnya kalau saham A naik, maka saham B akan TURUN, mengerti? kira kira dari sini saja kita sudah dapat merasakan manfaatnya. eits... tunggu dulu.. tidak sampai disitu saja, bagaimana dengan pengaruh dampak perekonomian atau dampak market?

Bagi anda yang sering menggeluti bursa, tentu mengerti bahwa kadang2 ada perusahaan yang mempunyai fundamental bagus namun harganya bisa terus saja turun..
Salah satu akibat yang menyebabkan hal ini terjadi adalah pengaruh dampak perekonomian, atau market sentimen, untuk bursa indonesia kita dapat mengambil index "IHSG atau LQ45" sebagai patokan (itu kalau anda bermain di bursa Jakarta, kalau di Surabaya, yah tentu saja "BES" namun "IHSG" tetap saja dapat diambil sebagai patokan),
Jadi bagaimana implementasinya, yah.. pertama kita ukur dulu korelasi antar saham, kemudian kita ukur juga korelasi antar saham dengan "IHSG" gitu loh.. pusing? bahasa yang sederhananya gimana?
Begini.. pertama kali yang kita harus pahami yaitu jangan memilih saham yang hubungannya terlalu kuat, karena akan memperbesar resiko, percuma kan kalau yang 1 naik dan yang 1 nya lagi naik juga, trus kalau yang 1 naik  yang satu turun  yah itu namanya buang - buang uang, mengapa? sebab pada waktu kita membeli saham kita harus langsung bayar biaya pialangnya, begitu juga pada waktu kita menjual saham.
Yang harus kita perhatikan di sini adalah market sentimen, atau "IHSG" anda harus rajin membaca news di koran maupun di Internet terutama berita - berita perekonomian international dan dalam negeri, pertama kali yang kita lakukan adalah membaca berita perekonomian international terutama pada berita ekonomi US, Eropa dan Minyak (nanti kita bahas lagi lebih detil terhadap berita - berita mengenai ini), terus kita dapat melihat bagaimana dampak langsung (korelasi) terhadap perkembangan ekonomi dalam negeri, signifikan atau tidak (anda tetap harus hati2 meskipun dampaknya tidak terlalu signifikan, karena kalau gejaanya berlangsung lama, tentu dampaknya akan langsung terasa pada perekonmian dalam negeri) misalnya, kalau harga timah dunia lagi jatuh, anda jangan membeli saham - saham yang bergerak di bidang pertambangan timah.
Namun misalnya ekonomi dunia lagi bagus, cari tau di sektor apa yang menggerakannya, nah kemudian ukur korelasi terhadap index "IHSG" kalau berkolerasi mendekati 1, setidaknya anda sudah memiliki timing buy,
selanjutnya gimana? lho.. anda kan sudah tau sektor2 apa yang menggerakannya.. yah ukur korelasi antar saham yang berkorelasi positif. Kemudian hajar bleh hahahaaaa ^__^
Mau tau rumus korelasi ?? nih...

 

Gimana cara hitungnya... wah.. kalau dijelasin.. sangat panjang yah.. anda bisa search di google bagaimana cara hitungnya (usaha yah, banyak kok informasinya), x=saham A, Y= saham B, yang ada garis atasnya itu nilai mean, kalau lambang seperti E itu zigma artinya jumlah keseluruhan, jadi anda harus bikin tabel, yang pertama dihitung itu zigma(penjumblahan x kemudian jumlah Y) sama nilai mean(nilai rata2) (ada kok calculator yang bisa langsung menghitung korelasi).

Sebenarnya yang perlu diperhatikan disini adalah isi yang terkandung dari makna rumus - rumus tersebut, setidaknya anda sudah dapat melihat atau mendapat gambaran bagaimana cara analisis yang baik di financial market (bursa secara keseluruhan) karena kalau tidak berarti anda berjudi.. nah.. pertanyaan yang sering di ajukan adalah apakah investasi pada bursa financial itu judi????... bagaimana pembuktiannya.. haahaaa kita bahas di artikel berikutnya yah.. eh.. tadikan disebut ada dua rumus, yang satunya lagi itu rumus slop atau betha atau resiko.. kita bahas lain waktu yah.. makanya bantu Profesor Data supaya tetap eksis yah... terima kasih ^_^ 

 KONSULTAN INVESTASI